Was ist die beste DCA-Strategie – Teil IV (Dynamisches DCA)

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Wir sind wieder dabei, mit unserer bisher ehrgeizigsten DCA-Strategie! In den letzten Wochen war die dynamische DCA-Strategie, basierend auf den Kommentaren zu den vorherigen Posts, am faszinierendsten; und es dauerte eine Weile, um herauszufinden, was funktionieren würde. Ich habe auch einiges über die Optimierung des Anlageportfolios recherchiert.

Wenn du dich erinnerst von [Part III](https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/p5pc2v/what_is_the_best_dca_strategy_part_iii_investment/), haben wir festgestellt, dass Sonntage am besten für eine wöchentliche DCA-Strategie geeignet sind (mit einem p-Wert von 1/100000000 ist dies statistisch signifikant, dh dies kann kein Zufall sein). Dieser Punkt ist wichtig, weil wir ihn in der dynamischen DCA-Strategie verwenden werden.

Ein Ansatz für dieses Problem basiert auf dem Nobelpreisträger [Modern Portfolio Theory (MPT)](https://www.investopedia.com/terms/m/modernportfoliotheory.asp). Tatsächlich können wir dort ziemlich einfachen Code verwenden, der online verfügbar ist: [https://github.com/tirthajyoti/Optimization-Python/blob/master/Portfolio_optimization.ipynb](https://github.com/tirthajyoti/Optimization-Python/blob/master/Portfolio_optimization.ipynb). Es gibt jedoch einen GROßEN Unterschied zwischen DCA und MPT. Hier möchten wir keinen einmaligen Einkauf tätigen und versuchen, den maximalen Gewinn zu erzielen. Wir betrachten ein doppeltes Problem, bei dem wir regelmäßig einkaufen möchten, während wir eine maximale Akkumulation anstreben.

Das Problem, das wir zu lösen versuchen, ist: **Wie verteilen wir unsere monatliche Kaufkraft auf jede Woche?**

Für diese Analyse verwenden wir den Zeitrahmen 01.08.2017 – 31.07.2012 und tägliche Daten für BTC.

Annahmen:

* Alle Einkäufe werden sonntags geschlossen (GMT Mitternacht)
* Ein einmal getätigter Kauf kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, d.h. wir müssen am Monatsanfang für den gesamten Monat planen
* Nur die Daten des Vormonats reichen aus, um die Entscheidung zu treffen
* Verwenden Sie nur die ersten 4 Sonntage, da jeder Monat eine andere Anzahl von Sonntagen hat
* Wie in der vorherigen Analyse haben wir 100 US-Dollar pro Monat zur Verfügung

Die dritte Annahme ist sehr restriktiv, aber die Verwendung mehrerer Monate erfordert ein ARIMA-Zeitprognosemodell (das ich implementieren kann, wenn ich mehr Zeit finde, daran zu arbeiten).

Zuerst schauen wir uns an, ob alle Sonntage gleich sind. Die folgende Abbildung zeigt, dass der 4. Sonntag jedes Monats den niedrigsten durchschnittlichen Gewinn aufweist.

[Monthly gain](https://preview.redd.it/eidxed1q0mj71.png?width=374&format=png&auto=webp&s=167480ff48dd847438786781c8f2d8a2e77dfc2a)

Jetzt erstellen wir eine Zeitreihe der monatlichen Gewinne und erstellen eine DCA-Strategie, die umgekehrt proportional zu den Gewinnen der Vormonate ist. Um dies zu veranschaulichen, nehmen wir an, dass die Gewinne für die ersten vier Sonntage im letzten Monat 4%, 2%, 2%, 1% betragen haben. In diesem Monat beträgt unsere wöchentliche Kaufstrategie 11, $ 22, $ 22 bzw. $ 45.

Um zu überprüfen, ob diese Strategie besser funktioniert als die normale wöchentliche DCA-Strategie, überprüfen wir die Leistung des dynamischen DCA über einen 2-Jahres-, 1-Jahres- und 6-Monats-Zeitraum. Nachfolgend die Ergebnisse:

[2-years Dynamic DCA](https://preview.redd.it/388c1fqz1mj71.png?width=561&format=png&auto=webp&s=304e4193fec10d048a53cd99c4dcec981cef3f30)

[1-year Dynamic DCA](https://preview.redd.it/1dytd3o12mj71.png?width=556&format=png&auto=webp&s=f5562d37d1cae007cdc2ff9370a4f1a6952c498f)

[6-months Dynamic DCA](https://preview.redd.it/m9nnnew22mj71.png?width=561&format=png&auto=webp&s=c1c29e63019f3fc88472283aba25c866afc14250)

In allen Zeiträumen schnitt der dynamische DCA besser ab als der wöchentliche DCA, wenn auch nur um 1,5 bis 3 %. Sie können entscheiden, ob es würdig ist. Für mich wahrscheinlich nicht. Ich sehe dies jedoch nicht als sinnlose Übung, weil ich etwas noch Interessanteres gelernt habe: Wenn Sie monatliche DCA machen, tun Sie es jeden 4. Sonntag im Monat! Es wird mit einer guten Marge helfen (~6% gegenüber dem letzten Jahr).

https://preview.redd.it/laslow6p4mj71.png?width=556&format=png&auto=webp&s=a34c59eca24ef42c08eafe6d02080948c2c9d49e

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesen Analysen und Prost!

Reddit ansehen von raistlinniltsiar – Quelle ansehen

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